新手低风险基金组合方案：风险平价基金组合

2023-04-18 13:25:11 来源：雪球网小 中

(资料图)

此前通过与球友讨论，发现偏债保守型的FOF预期收益不高，双重收费问题较大。粗略研究一个新手替代方案，可以用很简单的方法获得“画线派”效果，适合中老年人等追求稳健的群体。

根据资产配置理论，合理组合多种低相关资产，可以达到平滑波动，提高收益-风险比的作用。风险平价策略是一种配置多资产的方法，它的理念是：让不同种类的资产贡献的风险大致相同。这样做的好处是，避免整个投资组合的业绩受单一资产（比如时常暴涨暴跌的A股）的过度影响。

利用上述方法，用A股（偏股基金指数）、债券（中债指数）、海外股票（标普500）、黄金四类资产历史数据，输入Python计算。赋予每种资产相同的风险预算，得出投资比例：

A股8%，债券73%，美股7%，黄金12%。

实际投资中，偏股基金指数可用嘉实研究阿尔法代替，债券用易方达中债新综指基金，海外股票基金选择标普500ETF，黄金可选择黄金ETF。

回测5年业绩，组合收益高于偏债混基，最大回撤低于偏债混基。

上述4支基金相关度很低，能起到分散风险的作用

1 如果上述组合的回撤还是嫌大，可以加入嘉实超短债等短债、货币基金，或储蓄国债，进一步降低风险水平

2 可以把嘉实研究阿尔法替换成场内折价的兴全FOF501215，组成纯场内组合，还能吃到折价

3 可以把易方达中债新综指替换成主动型纯债基金，追求更高收益（同时增加风险？)

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